DEVELOPPEUR TRADING VBA/C# – 5 / 10 ANS

Description de l'offre

 

DEVELOPPEUR  VBA / C#  – FINANCE DE MARCHE – SENIOR

 

L’équipe Pricing Solutions & Wokflows est en charge du support et de la maintenance évolutive d’un ensemble d’applications à destination du Trading EQD Flow.
 Les outils concernés sont principalement des interfaces de pricing de produits dérivés actions et offrent en outre des fonctionnalités de RFQ, de backpricing et d’analyse de produits. On compte entre autres les pricers Phoenix (Excel/VBA) et UTS (C#), un service d’agrégation d’intérêts brokers (C#), ou encore un service de publication vers Bloomberg de prix indicatifs de structures flow non listées (C#).
 Le périmètre métier couvert comprend les activités Delta-one, Index & Stocks Flow Volatility, Flow Commodities et Complex Flow, basées chacune aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis ou en Asie.
 De plus, l’équipe est en charge d’une plateforme de traitement de RFQ (Pulse) en cours de migration, permettant d’acheminer jusqu’aux équipes de trading les quotes provenant d’agrégateurs externes (RFQ Hub, Bloomberg, Tradeweb) ainsi que d’interfaces internes (Fish, Smart Derivatives). Cet écosystème regroupe un large ensemble de services couvrant différents besoins techniques : moteur de workflow, moteurs de règles, persistance, délégation

Compétences

 Le poste proposé est principalement axé autour de l’évolution et du support des outils de pricing Phoenix et UTS. De nombreux développements seront à assurer selon des cycles assez courts d’un mois. Ces périodes comprennent des phases de spécification, d’implémentation, de test et de déploiement.
 Les interactions avec les opérateurs de marché sont quotidiennes dans la mesure où un support de niveau 1 à 3 est assuré en Europe, ainsi qu’un support niveau 3 vis-à-vis des équipes APS situées sur les plateformes régionales.
 Enfin, un ambitieux projet de modernisation de la partie Excel/VBA est prévu sur les mois à venir. La mission comportera par conséquent une participation active à ce chantier dont l’objectif est de migrer l’existant vers des composants .NET déjà partagés par le reste des services de l’équipe.

Votre profil

Experience :  Culture financière (organisation des marchés, produits, sous-jacents…)
 Notions de calcul actuariel, et de pricing de produits dérivés
 Produits et workflows proposés par les plateformes Tradeweb, RFQ Hub et Bloomberg

Formation : Diplômé d'une grande école d'ingénieurs, Ecole d’ingénieurs en informatique,
complétée par un troisième cycle en finance de marché

Langues :
 Français, Anglais : courants

Informations complémentaires :  Justifier d’une expérience significative d’au moins 5 ans en VBA/Excel (hors stages), dans le domaine de la finance de marché, idéalement sur un desk de trading

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